Насчет звука не уверен, но если не найдется ничего лучше использования плагинов, то можно использовать функцию
ShowMessage(msg:Variant); предварительно в настройках винды установив нужный звук на это событие.
Поверх всех окон вот так:
Код:
var Form1:TForm;
//==========
Form1.FormStyle:=fsStayOnTop;