SeregaZ, бесплатный вариант: ставишь проски сервер вот этот -
www.3proxy.ru , в нем настраиваешь цепочку чтоб он сам шел через прокси, при этом он умеет авторизоваться (вот о том как цепочку добавить
http://www.3proxy.ru/howtor.asp#CHAIN ), ну а в проге для налоговой указываешь адрес компа на котором этот прокси поставишь, если на том же то соответственно localhost или 127.0.0.1